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Implizite Volatilität Begriffserklärung Implizite Volatilität Die erwartete Fluktuation des Basiswertes wird mit Hilfe der impliziten Volatilität gemessen. Grundlage der Berechnung sind die aktuellen Marktpreise. Bei Optionen zeigt die implizite Volatilität an, wie groß die Schwankungsbreite des Basiswertes in Zukunft sein muss, um den Preis der Option zu rechtfertigen.
Die implizite Volatilität misst die erwartete Preisfluktuation des Basiswerts. Die Berechnung erfolgt auf Grund der aktuellen Marktpreise. Bei Optionen besagt die implizite Volatilität wie groß die Schwankungsbreite des Basiswertes zukünftig sein muss, um den Optionspreis zu rechtfertigen.
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