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Delta Begriffserklärung Delta Das Delta zeigt an, wie sehr sich ein Optionspreis ändert, wenn sich der Preis des Basiswertes der Option (Underlyings) ändert. Das Delta von Calls liegt zwischen 0 und 1, das Delta von Puts zwischen 0 und -1. Tief im Geld liegende Optionen haben ein Delta nahe 1 (Calls) bzw. -1 (Puts), sie reagieren stark auf Underlyingpreisänderungen. Weit aus dem Geld liegende Optionen haben ein Delta von 0 und reagieren kaum auf Preisveränderungen des Basiswertes.
Das Delta beschreibt, wie stark sich der Preis einer Option ändert, wenn sich der Preis des der Option zugrundeligenden Basiswertes (underlyings) um eine Einheit verändert. Das Delta von Calls liegt zwischen 0 und 1, das von Puts zwischen 0 und -1. Weit aus dem Geld liegende Optionen haben ein Delta von 0 und reagieren kaum auf Underlyingpreisänderungen. Tief im Geld liegende Optionen besitzen ein Delta nahe 1 (Calls) bzw. -1 (Puts) und reagieren stark auf Preisänderungen des Basiswertes.
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