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Black-Scholes-Formel Begriffserklärung Black-Scholes-Formel Fischer Black und Myron Scholes haben 1973 eine nobelpreisgekrönte mathematische Formel zur Bestimmung des fair Value (theoretischen Wertes) von Optionen entwickelt. Zur Berechnung fließen der Kurs des Basiswertes, der Basispreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinssatz sowie die erwartete Kursvolatilität des Basiswertes ein.
Von Fischer Black und Myron Scholes 1973 entwickelte nobelpreisgekrönte mathematische Formel zur Bestimmung des theoretischen Wertes (fair value) von Optionen Zur Berechnung des fairen Optionspreises fließen in das Modell der Kurs des Basiswertes (underlyings), der Basispreis die Restlaufzeit der Option der risikofreie Zinssatz und die erwartete Kursvolatilität des Basiswertes ein.
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